Praktyczne warsztaty z zakresu zarzadzania aktywami i pasywami(II)
autor Administrator, opublikowano 2001-01-13
Program
- Wprowadzenie: zależności pomiędzy poszczególnymi typami ryzyka bankowego i zyskami banku; proces decyzyjny Komitetu ZAP; udokumentowanie zasady polityki ZAP jako źródło wspomagania procesu decyzyjnego i kontroli wyników- Kapitał ważonego ryzyka: wymogi kapitałowe, a polityka banku; planowanie kapitałowe
- Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej: praktyczne zastosowanie analizy okresowej; krzywa dochodowości instrumentów finansowych; ekonomiczne implikacje analizy okresowej i wypukłości krzywej dochodowości; zastosowanie swapów stóp procentowych; wykorzystanie kontraktów finansowych typu forward; wykorzystanie opcji na kontrakty futures i swapy
- Zarzadzanie ryzykiem dewizowym: zastosowanie kontraktów finansowych typu futures i forward
- Strategie zarządzania portwelem papierów wartościowych: wykorzystanie papierów dla potrzeb płynności i realizacji przyjętych celów zysku banku; elementy polityki inwestycyjnej; terminy zapadalności; struktura portwela papierów wartościowych; strategia portwela w kontekście cyklu koniunkturalnego i kształtu krzywej dochodowości
- Analiza rentowności klienta dla banku: elementy dochodów i kosztów w kompleksowej obsłudze klienta; Zysk netto lub strata z kompleksowej obsługi klienta; rentowność klienta a wycena nowego kredytu
- Podsumowanie
Forma szkolenia
4-dniowe(32godz.)seminarium w formie wykładu i zajęć praktycznych, z wykorzystaniem ciekawych studiów przypadków.Obszerny materiał szkoleniowy.
